○  上市银行如何控制风险管理思想宣传  ○

用于组合管理中尚需解决:(1)测定产业的方差或产业之间的相关性。(2)测定贷款组合对外部变动的敏感性；(3)确定资本或贷款损失准备；(4)将贷款组合像证券组合那样规范化。(5)开发经风险调整的回报率的计算方法等。
   信贷退出途径与产业风险控制问题
   当产业无法得到重整和复苏，便进入衰退期，不少学者都论述了衰退产业的问题。商业银行的信贷退出或中止是银行防止风险和损失的重要战略选择，产业信贷进入与退出是商业银行产业风险控制中的二个主要方面，但目前对产业的信贷退出研究不足。虽然有个别研究者从企业发展的角度对信贷退出的理论与实践进行了非常有价值的研究，但对产业发展与兴衰中的信贷退出研究比较少，对产业信贷退出的原则、范围、渠道和策略等方面都缺少有深度的理论支撑。
   产业风险产生的制度背景问题
   纵观我国产业发展历史，它的转型期时代特点非常明显，无论是在管理规制、产业调控、产业内竞争等方面都与完全市场经济体制下不同，在很大程度上带有转型期制度变迁的痕迹。同样，对我国的商业银行来说，其面临的产业风险既有市场经济条件下、与市场经济国家规范制度中金融系统风险类似的技术性风险，也有在经济转轨过程中产业发展特有的制度性风险，即由于制度变迁中相应的磨擦、错位等因素导致的风险；因此，我国商业银行产业风险的生成、累积是技术性风险与制度性风险的叠加，或者说制度性风险很大程度上影响着它的技术性风险，对技术性风险的研究与管理也只有放在特定的制度框架中才更具现实意义，但是目前在这方面考虑不足。

我国银行资产组合风险管理四步走
   资产组合风险管理是银行全面风险管理的最高实施层次
   近二十年来，银行风险的内在发展规律和国际银行业频繁的风险事件使得单一的信用风险管理越来越不能适应外部复杂的经营环境，"你中有我，我中有你"的内生风险与外生风险的交织，使银行传统的风险分立管理模式遇到"管理交叉与管理真空"问题，客观上要求银行对整体风险进行全盘度量与统筹管理，全面风险管理呼之欲出。巴塞尔新资本协议也清楚地表明了全面风险管理阶段是当前银行风险管理的方向。而在全面风险管理中，资产组合风险管理则是全面风险管理的重要内容与最高实施层次。首先，巴塞尔新资本协议监管理念表明，未来全球监管当局的重点是商业银行整个资产组合的风险，资产组合层面的风险与收益均衡是全面风险管理的最终目标；其次，国际先进银行风险管理的组织与流程也充分证明，全面风险管理最底层是业务品种风险管理，中台是风险种类的职能风险管理，最高层次是资产组合风险管理；三是资产组合管理可以解决银行风险集中度问题，多样化资产组合可以使银行整体风险消减，帮助银行以组合风险为基础进行风险资本分配，大大节约经济资本；四是积极主动的组合管理是国际先进银行推进的重点，积极主动的资产组合管理，可以大大减少风险资本占用，提高资本收益水平。
   当前我国银行实施资产组合风险管理"分阶段走"的战略与措施
   从国际资产组合风险管理的发展阶段看，我国银行风险管理还处在单项资产风险评估阶段，还没有对整个资产组合的风险从总行层面进行总体把握与管理。但要真正实现资产组合风险管理，必须要突破的目标是拟合银行资产组合损失分布曲线，这需要客户评级、债项评级、贷款定价等一系列技术条件支持才能进行。而目前我国银行还远远不具备条件，但这并不代表当前对资产组合风险管理就束手无策，坐以待之，我们可以根据现有风险管理的实际情况，采取"分阶段走"战略，找出资产组合管理的切入点，牺牲资产组合风险计量的准确性，从传统的资产组合限额管理方法开始，实行以限额控制为核心的组合管理，待一系列定量技术成熟后，逐步向组合管理高级阶段迈进。具体地说，当前我国银行在资产组合风险管理方面可以分阶段实施:
   第一步，从信贷资产入手，对银行整个资产在不同维度进行最优组合。鉴于银行目前主要是信贷资产，因此资产组合管理可以从信贷资产入手，按不同维度如不同行业、不同地区、不同种类、不同期限划分为不同的资产组合。原则是尽量选择正关联性低或负相关性高的资产搭配，把资产分散到不同领域，防止过度集中，如在信贷投向上要设定单个行业的最高贷款比例、单个地区的最高贷款比例、单个客户的最高贷款金额等各种限额指标，交易业务要选择多元化的品种。为了便于操作，可先按行业维度进行资产组合，对现有银行内部不同行业之间资产进行相关性分析，由审贷专家按正相关、不相关、负相关三种标准确定出两行业之间的大致相关性，作为行业信贷资产最优组合的依据。
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