○  上市银行如何控制风险管理思想宣传  ○

bsp;  第二步，资产组合的风险收益分析。以行业资产组合为例，将所有的债项资产按行业划分为不同的资产组合后，对各个行业资产组合的资产质量、盈利贡献、增长状况进行收益分析。同时对不同行业资产组合风险进行分析，通过引入外部指标和内部指标，经过专家经验赋予各自权重，进行其组合风险的指标打分评估。外部指标可以是行业系统性风险指标，如环境风险、经营风险和财务风险；内部指标可以是银行内部行业资产质量和风险状况指标，如该行业资产组合的不良贷款率、预期损失率、利息实收率、不良贷款变化趋势、贷款增长率等。最后，为了对不同资产组合的风险状况进行对比分析，将上述指标计算结果进行汇总，最后可以计算出各个行业资产组合风险判断分值。
   第三步，初级的资产组合风险管理------风险限额控制。在对资产组合风险收益分析的基础上，采取设定风险限额的方式管理资产组合。在此阶段对资产组合风险分析主要是定性判断，即把银行现有的组合作为一个大致的划分，那些属于较优质的资产组合，需要继续扩大规模，那些属于高风险的资产组合需要财务措施进行严格控制，这时银行可以通过制定信贷政策指引指导分支机构按照总行的政策导向进行资产结构调整，但缺乏硬性的资产组合风险限额进行引导或约束。
   一是对行业信贷投放进行组合限额管理，分散行业集中度风险。在分析存量信贷资产的集中度，考虑各行业总量合理布局前提下，对重点行业提出组合管理限额。在行业限额设定过程中，银行可以根据行业风险变化和实际投放情况预留一定的调整空间，以应对信贷市场的变化、平衡风险与业务发展。
   二是对不同类型的企业进行组合限额管理，分散客户和授信的集中度风险。合理安排信贷资源在不同类型客户群体的投放，对风险较高的客户群体设定贷款总量上限，对单个客户的授信总量进行限额管理，防范授信过度集中风险；对大型企业集团客户提出单一法人、单一集团、前十大客户、前十大集团的授信总量进行限额管理，防止过度授信引发的系统性风险。
   三是对不同业务品种和期限进行组合限额管理，分散业务集中度风险和流动性风险。在业务品种组合管理中，鼓励风险控制成熟度高、收益稳定授信业务品种，对个别风险度较高、期限风险大以及处于尝试阶段的业务品种实行限额管理。
   更高级的资产组合风险管理是运用运筹学最优化计算方法，在设定银行资产整体风险最小化的约束条件下，得出不同资产组合的最优化风险限额，并以该限额作为分支机构各项授信业务拓展的基本依据。
   第四步，初步的经济资本配置和绩效考核。通过历史数据分析，统计出不同行业、地区、产品的平均损失及预期损失的波动性，按照自行确定的原则推断未来时间内的行业、地区、产品的未预期损失，在未预期损失的基础上设定风险限额并进行经济资本配置，同时尝试进行raroc考核，引入夏普比率进行不同行业、地区、产品收益的比较，判断业务单位风险收益是否匹配，以此作为银行实现高级的、定量资产组合风险管理的突破口。
   

   

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